Teksti suurus:

• Väike
• Keskmine
• Suur

Süsteemse riski puhvri arvutamise kord

Vastu võetud 02.06.2021 nr 9

Määrus kehtestatakse krediidiasutuste seaduse § 86⁴⁹ lõike 2 punkti 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse süsteemse riski puhvri arvutamise kord.

  (2) Süsteemse riski puhver on omavahendite summa, mida krediidiasutus on kohustatud hoidma krediidiasutuste seaduse § 86⁴⁴ lõike 1 punkti 4 alusel.

  (3) Süsteemse riski puhvri määr on protsentides väljendatud omavahendite nõue riskipositsioonide suhtes.

§ 2.  Määruse kohaldamine

  Määrus kohaldub kõikidele Eestis tegevusloa saanud krediidiasutustele individuaalsel, allkonsolideeritud ja konsolideeritud alusel.

§ 3.  Süsteemse riski puhvri arvutamine

  (1) Süsteemse riski puhver arvutatakse järgmise valemiga:

kus
B_SR on süsteemse riski puhver väljendatuna eurodes;
r_T on krediidiasutuse koguriskipositsiooni suhtes kehtestatud süsteemse riski puhvri määr;
E_T on krediidiasutuse koguriskipositsioon, mis on arvutatud kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõikega 3;
i on indeks, mis tähistab krediidiasutuste seaduse § 86⁴⁹ lõikes 4 määratletud riskipositsioonide alamrühma;
r_i on riskipositsioonide alamrühma i riskipositsioonide suhtes kehtestatud süsteemse riski puhvri määr;
E_i on krediidiasutuse riskipositsioonide alamrühma i riskipositsioonide summa, mis on arvutatud kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõikega 3.

  (2) Süsteemse riski puhvri arvutamisel kohaldab krediidiasutus asjakohaste riskipositsioonide suhtes kas Eesti Panga kehtestatud või Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 5 lõike 2 alusel Euroopa Keskpanga kehtestatud süsteemse riski puhvri määra, vastavalt sellele, kumb neist on kõrgem.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt leitava süsteemse riski puhvri arvutamisel võetakse süsteemse riski puhvri määr või määrad arvesse asjakohaste riskipositsioonide suhtes kehtestatud süsteemse riski puhvri nõude või nõuete jõustumise kuupäeva või kuupäevade seisuga.